 |
 |
|
|
 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРАКТОВ НА ИНДЕКСЫ (Действуют с 14.02.2012) |
1. Спецификации стандартных контрактов на индексы.
Торговля контрактами на индексы осуществляется стандартными, кратными лотами с немедленной датой расчетов. Ниже представлен список стандартных лотов, доступных через электронную систему торговли.
| Наименование |
Размер лота |
Величина целого пункта |
Минимальное изменение цены |
Величина минимального изменения цены |
Спред в пунктах |
Спред в USD |
| S&P 500 |
Цена*50USD |
50 USD |
0,25 |
12,5 USD |
0,75 |
37,5 USD |
| NASDAQ 100 |
Цена*20USD |
20 USD |
0,25 |
10 USD |
1,0 |
20 USD |
Прибыль или убыток в результате сделок исчисляются в USD. Дилер обязуется выдерживать указанный спред в условиях ликвидного рынка. Все котировки дилера являются двухсторонними и подразумевают под собой обязательство дилера купить по цене bid или продать по цене ask запрошенное количество лотов.
2. Расписание торговых сессий.
Торговля контрактами на индексы осуществляется в течение торговых сессий, расписание которых совпадает с расписанием торговых сессий на СМЕ.
Торговые распоряжения принимаются начиная с 3:00 мск понедельника по 00:00 мск субботы.
|
День недели |
Открытие (Мск.) |
День недели |
Закрытие (Мск.) |
| Понедельник |
3:00 |
Вторник |
0:15 |
| Вторник |
0:30 |
Среда |
0:15 |
| Среда |
0:30 |
Четверг |
0:15 |
| Четверг |
0:30 |
Пятница |
0:15 |
| Пятница |
0:30 |
Суббота |
0:15 |
Дополнительный ежедневный перерыв с 01:30 до 02:00 Мск.
О всех изменениях в расписаниях торговых сессий, вызванных выходными и праздничными днями, сообщается дополнительно.
3. Перенос открытых позиций.
При сохранении клиентом открытой позиции до момента окончания торговой сессии происходит списание кредитного процента за перенос позиции.
Текущие ставки кредитного процента за одни сутки приведены в следующей таблице.
| Наименование |
Перенос позиции short |
Перенос позиции long |
| S&P 500 |
-5 USD |
-10 USD |
| NASDAQ 100 |
-3 USD |
-6 USD |
Размер процента может изменяться в зависимости от изменения рыночной кредитной ставки.
По окончанию последней недельной торговой сессии происходит списание кредитного процента в тройном размере.
4. Ценообразование.
Стандартные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq100 являются аналогами фьючерсных контрактов mini S&P 500 и mini Nasdaq100, торгуемых в электронной системе торгов GLOBEX Чикагской биржи (СМЕ). Цена стандартных контрактов образуются на основе цен ближайших наиболее ликвидных фьючерсных контрактов mini S&P 500 и mini Nasdaq100 за вычетом кредитного процента.
5. Размер необходимой маржи
Таблица состояний маржи для одного торгового лота.
| Наименование |
Размер маржи инициализации |
Состояние недостаточности маржи в течение сессии* |
Состояние недостаточности маржи между сессиями* |
| До 25 лотов |
Свыше 25 лотов |
| S&P 500 |
3 % |
6 % |
20 % |
40 % |
| NASDAQ 100 |
3 % |
6 % |
20 % |
40 % |
* От маржи инициализации
Данная спецификация контрактов на индексы является единой для всех и
может быть изменена компанией с уведомлением клиентов любым из доступных способов.
См. также Спецификации валютных контрактов
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
8 (800) 700 00 67 
